BÀI26: MACD Là Gì? Chiến Thuật Giao Dịch Sử Dụng Macd Cho Người Mới Bắt Đầu

MACD là chỉ báo kỹ thuật được phát minh bởi Gerald Appel vào năm 1979 và được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất trong đầu tư Forex, giao dịch tiền điện tử, chứng khoán… Ở bài viết ngày hôm nay, mời các nhà đầu tư cùng Mitrade tìm hiểu thêm về MACD và các chiến thuật giao dịch để kiếm lời một cách hiệu quả nhé!

Đường MACD là tên viết tắt của cụm từ Moving Average Covergence Divergence, hay còn được biết đến với tên gọi đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD được xác định bởi độ chênh lệch của hai đường trung bình động lũy thừa với chu kỳ của hai đường này thông thường là 12 và 26 kỳ với công thức như sau:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

MACD nhận giá trị dương khi đường EMA(12) (biểu thị bởi đường màu đỏ trong đồ thị giá trên đây) nằm trên đường EMA(26) (biểu thị bởi đường màu xanh) và nhận giá trị âm khi đường EMA(12) nằm dưới đường EMA(26). Khoảng cách đường MACD so với đường số 0 (zero line/ base line) càng lớn biểu thị khoảng cách giữa hai đường EMA càng tăng.

Thông thường một bộ chỉ số MACD được cấu tạo bởi 4 thành phần chính: ngoài đường MACD đã được đề cập ở trên còn có đường tín hiệu, biểu đồ historgram và đường zero. Trong đó ý nghĩa của mỗi thành phần như sau:

• Đường MACD: có vai trò giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá của thị trường.

• Đường tín hiệu Signal: là đường EMA(9) của đường MACD (lưu ý không phải EMA(9) của đường giá). Khi kết hợp cùng MACD, chúng tạo nên tín hiệu đảo chiều của thị trường.

• Biểu đồ histogram: là biểu đồ phản ánh sự phân kỳ và hội tụ, được xác định bởi sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu.

• Đường zero: hay còn gọi là đường số 0/ base line, với vai trò là đường tham chiếu giúp nhà đầu tư đánh giá được xu hướng mạnh hay yếu.

Cấu tạo bộ chỉ số MACD

Tín hiệu của chỉ báo MACD được chia làm ba loại:

●  Đường MACD giao với đường tín hiệu. 

  -  Nếu đường MACD giao với đường tín hiệu từ dưới lên, chỉ báo cho ta tín hiệu mua (lúc này Historgram chuyển từ âm sang dương), với ý nghĩa là giá sẽ có xu hướng tăng. 

 -  Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới (Histogram chuyển từ dương sang âm) nghĩa là giá sẽ có dấu hiệu giảm và nhà đầu tư có thể coi đó là cảnh báo nên bán;

●  Đường MACD cắt đường zero. 

- Khi đường MACD cắt qua đường zero từ dưới lên trên nghĩa là giá trị MACD chuyển từ âm sang dương. Khi đó, EMA chu kỳ ngắn hạn có giá trị lớn hơn EMA chu kỳ dài hạn (ở đây thường là EMA(12)> EMA(26)) biểu thị tín hiệu tăng giá của thị trường.

- Ở trường hợp ngược lại, đường MACD cắt qua đường zero từ trên xuống dưới, nghĩa là giá trị MACD bắt đầu nhận giá trị âm. Hay nói cách khác, EMA chu kỳ ngắn có giá trị nhỏ hơn EMA chu kỳ dài, biểu thị tín hiệu giảm giá của thị trường.

●  Hội tụ/Phân kỳ. 

- Phân kỳ là khi giá đang tăng nhưng đường MACD lại đi xuống, đây là dấu hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm nên nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu. Các bạn có thể xem ví dụ minh họa như ảnh dưới đây. Không lâu sau khi tín hiệu phân kỳ được lập, BTC đã giảm không phanh từ vùng đỉnh $68.000.

Phân kỳ tạo tín hiệu Bán

- Hội tụ lại được hình thành khi giá đang có chiều hướng giảm còn MACD lại đi lên và báo hiệu giá sẽ có sự đảo chiều từ giảm sang tăng, các nhà đầu tư nên cân nhắc mua vào để kiếm lời tốt nhất cho mình.

Với ba tín hiệu của chỉ báo MACD mà Mitrade vừa đề cập ở trên, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tạo cho mình các chiến thuật giao dịch kiếm lời phù hợp. 

• Tín hiệu mua: Histogram chuyển từ âm sang dương, hoặc MACD cắt đường zero từ dưới lên trên, hoặc xuất hiện hội tụ.

• Tín hiệu bán: Histogram chuyển từ dương sang âm, hoặc MACD cắt đường zero từ trên xuống dưới, hoặc xuất hiện phân kỳ.

Ngoài ra, ở bài này Mitrade sẽ giới thiệu thêm hai chiến thuật giao dịch sử dụng MACD kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

1. MACD kết hợp với chỉ báo Stochastic

Stochastic có nhiệm vụ đo lường động lượng của giá, nói một cách cụ thể hơn là so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi giá của cổ phiếu đó trong khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo Stochastic luôn có sự thay đổi hướng trước giá và dao động mang ý nghĩa như sau:

• Khi Stochastic trên 80, giá đang ở vùng quá mua và có khả năng đảo chiều cao.

• Khi Stochastic dưới 20 nghĩa là giá đang bị bán quá mức và nó sẽ chuyển hướng.

Ngoài ra chỉ báo Stochastic còn được cấu thành bởi 2 đường là đường %K- đường chính, và đường %D- đường trung bình động 3 giai đoạn của đường %K. Khi đường %K cắt đường %D từ dưới lên trên, chỉ báo cho tín hiệu mua và ngược lại.

Chiến lược Double Cross là việc kết hợp chỉ báo MACD và Stochastic đến từ việc đồng thời phát tín hiệu giao cắt của các đường. Khi cổ phiếu phát tín hiệu giao cắt của hai đường Stochastic và MACD thì  việc xác định xu hướng giá thay đổi cũng như thời điểm giá đảo chiều sẽ chính xác hơn. 

Chiến lược kết hợp MACD và Stochastic tạo tín hiệu Mua

2. MACD kết hợp với chỉ báo RSI

Giống như chỉ báo Stochastic đã kể trên, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) cũng là chỉ báo động lượng được sử dụng để phát hiện các vùng quá mua và bán quá mức được xác định theo tỷ lệ tương đối từ 0 đến 100 điểm. Công thức của RSI khá đơn giản khi được tính bằng việc chia lợi nhuận trung bình cho lỗ trung bình trong một thời gian nhất định, thường là 14 kỳ. Nhà đầu tư cũng có thể điều chỉnh khung thời gian linh hoạt, sử dụng khung nhỏ hơn như 7 kỳ để có độ nhạy cao hơn hoặc nâng lên 21 kỳ để bớt độ nhiễu của chỉ báo.

• Vùng quá mua: thông thường các vùng quá mua bắt đầu từ 70 điểm nhưng một số nhà đầu tư có thể sử dụng các mức ở 75 và 80 điểm khi thị trường giá lên (bull market) để đảm bảo tín hiệu chính xác hơn.

• Vùng quá bán: Khi RSI vượt qua 30 điểm thị trường sẽ vào vùng quá bán, báo hiệu tín hiệu mua. Tương tự như các chỉ số vùng quá mua ở mức an toàn hơn, một số nhà đầu tư chờ đợi mức 25 hoặc 20.

Có thể nói, MACD và RSI là hai chỉ báo bổ sung thông tin cho nhau. Trong khi RSI hỗ trợ dự đoán để nhận biết điểm quá mua hay quá bán thì MACD giúp nhận biết được xu hướng giá và tìm kiếm điểm vào lệnh một cách chính xác.

Ví dụ dưới đây cho thấy tín hiệu bán khi kết hợp RSI ở vùng quá mua và MACD cắt đường Signal từ trên xuống dưới.

Chiến lược kết hợp MACD và RSI tạo tín hiệu Bán

Dù đóng vai trò quan trọng và ứng dụng khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng hay cung cấp thông tin về thị trường để đưa ra phân tích kỹ thuật hợp lý, tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn tồn tại một vài hạn chế dưới đây:

• Sự phân kỳ/hội tụ có thể báo hiệu được dấu hiệu đổi chiều nhưng lại không thể tránh khỏi những báo hiệu giả gây nhầm lẫn và tổn thất cho nhà đầu tư.

• Mỗi nhà đầu tư có thể cài đặt các chỉ số liên quan đến MACD theo sở thích và mục đích khác nhau nên số liệu thu được cũng phụ thuộc vào yếu tố chủ quan của người sử dụng, do đó kết quả đường MACD đem lại cũng sẽ kém thực tế hơn.

• Các chỉ số MACD dễ xảy ra sự trễ nhịp giao nhau giữa các trung bình động, từ đó dẫn đến việc đưa ra các tín hiệu cũng chậm hơn so với xu thế của thị trường.

Có cách nào để giảm tín hiệu nhiễu?

Một cách để giảm xác suất tín hiệu nhiễu là thông qua phân tích đa khung thời gian. Nhà đầu tư có thể sử dụng khung thời gian lớn hơn để xác định xu hướng và khung thời gian ngắn hơn để xác định các tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Những cài đặt nào nên được sử dụng cho MACD?

Mặc dù cài đặt mặc định của MACD là 12, 26, 9 nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt với khoảng thời gian dài hơn để có thể thu được các tín hiệu nhất quán hơn. Ví dụ: MACD cót hể được thay đổi thành 21, 55, 9.

MACD là một dạng chỉ báo phức tạp và hiện còn một số mặt hạn chế, nhưng một nhà đầu tư hay giao dịch không thể phủ nhận được mức độ phổ biến và sự hữu dụng của nó trong việc giao dịch, dự đoán xu hướng của giá cả. 

Hiện nay, các nhà đầu tư, giao dịch có thể sử dụng MACD trên nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Nhưng với Mitrade, các nhà đầu tư có thể hoàn toàn thoải mái sử dụng, học hỏi về MACD với những bài viết bổ ích, chi tiết cũng như được cung cấp tài khoản demo để học tập, sử dụng thông thạo loại chỉ báo kỹ thuật này. Mitrade mang đến một trải nghiệm giao dịch hoàn toàn an toàn, với mức thuế bằng không và phí giao dịch cực thấp.

Mitrade - Sàn giao dịch đa tài sản Bắt đầu với số tiền nạp thấp | 0 hoa hồng | Giao dịch ngoại hối | hàng hóa | chỉ số | cổ phiếu | crypto Đăng ký ngay